negociação de opções de produtos Mcx
A MCX, a maior bolsa de commodities do país, planeja lançar operações de opções de ouro em Dhanteras, na próxima terça-feira.
Para começar, as opções de negociação estarão disponíveis em um contrato de futuros de ouro de 1 kg, informou a troca em um comunicado. Em agosto, o regulador de mercado de commodities e de mercado de capitais da Bolsa de Valores e Câmbio da Índia (SEBI) permitiu à MCX lançar opções de negociação em ouro, enquanto a NCDEX especializada em commodities agrícolas competitiva recebeu permissão para iniciar opções de negociação em ações.
Os comerciantes podem proteger seus riscos por uma fração do custo em opções em comparação com os contratos de futuros. O lançamento de opções também deverá impulsionar volumes em contratos de futuros.
Tal como acontece com os derivados de capital próprio, os investidores terão dois tipos de opções - chamar e colocar - para investir. Se um investidor vê o aumento dos preços do ouro, ele pode comprar uma opção de compra e assumir uma posição em uma opção de venda caso ele espere uma tendência de baixa.
Em ambos os casos, se a expectativa dos movimentos de preços se concretizar, os prêmios sobre as opções aumentarão e os investidores se beneficiarão.
A expiração de cada opção deve ter um mínimo de 31 greves disponíveis - 15 cada uma para In-the-Money (ITM) e Out-of-Money (OTM) e um At-the-Money (ATM).
As opções de ouro terão um limite de posição de 10 toneladas para clientes e 100 toneladas para membros.
Esta faixa de preço abrange movimentos de preços largos durante o tempo do contrato, mas a maioria da liquidez e negociação geralmente ocorre no ITM ou o preço em torno do qual os futuros relevantes são negociados.
OTM significa longe da faixa de negociação e ITM significa dentro do intervalo de negociação.
negociação de opções de produtos Mcx
A Multi-Commodity Exchange of India Ltd (MCX) lançou na terça-feira as primeiras opções de commodities da Índia em ouro, dando às partes interessadas um novo conjunto de instrumentos financeiros para proteger seus riscos de preço.
Lançada pelo ministro das Finanças da União, Arun Jaitley, em Nova Deli, no dia auspicioso de Dhanteras, as opções de ouro receberam uma resposta encorajadora no dia 1.
O valor nocional negociado total para opções de ouro situou-se em ₹ 1,259 crore, enquanto o volume negociado total totalizou 4,220 lotes (1 kg cada).
A MCX atualmente lançou um contrato de Opção de Ouro, mantendo os futuros de ouro (1 Kg) como o ativo subjacente, com vencimento em 28 de novembro de 2017 e 29 de janeiro de 2018.
As opções de ouro de estilo europeu são hedge-friendly e fisicamente liquidadas, o que significa que no exercício no vencimento, a posição de opções se desenvolve em uma posição subjacente correspondente de futuros MCX 1 KG Gold ao preço de exercício das opções exercidas.
O produto de opções é único e o primeiro de seu tipo, dando aos compradores o direito de comprar ou vender o ativo subjacente, mas nenhuma obrigação, a um preço específico no final do prazo.
Assim, para os compradores, o risco é limitado apenas ao prémio pago ao vendedor da opção (ou seja, escritor de opções).
Saurabh Chandra, presidente da MCX, disse à BusinessLine: "O lançamento denota uma das medidas de reforma mais significativas desde que o comércio de derivados de commodities modernos começou há 14 anos. Houve um esforço muito consciente do governo e do SEBI para desenvolver e integrar os mercados de commodities de forma gradual ".
De acordo com os dados MCX, o contrato de novembro de 2017 relatou um volume total de 4.218 lotes, com valor de ₹ 12,17 crore e valor nocional de ₹ 1,258.39 crore.
Derivados de commodities: MCX para lançar opções de ouro; NCDEX pode começar com guarseed ou soja.
As duas principais bolsas de commodities do país estão definidas para lançar opções pela primeira vez em outubro, anunciando uma nova era na comercialização de commodities depois que o regulador deste ano permitiu a introdução dos novos produtos derivados, juntamente com os contratos de futuros existentes, para aprofundar o mercado . A Securities and Exchange Board of India (Sebi) permitiu que o Multi-Commodity Exchange (MCX) introduza opções em ouro e a troca está planejando lançá-lo antes de Diwali, o mais provável entre 5 e 13 de outubro. Por sua vez, a NCDEX solicitou A permissão de Sebi para iniciar as opções de negociação em uma das duas commodities - sementes de guar e soja -, o diretor-gerente Samir Shah disse a Fe. Espera obter aprovação em breve para que possa planejar o lançamento em torno de Diwali, de acordo com Shah. "A sementes Guar e a soja estão entre os nossos cinco principais produtos. Então, mantendo-se com as regras de Sebi, pedimos permissão para iniciar opções de negociação em um desses dois itens ", disse Shah à margem do NCDEX Krishi Pragati Awards 2017 realizado aqui.
Em abril, a Sebi anunciou seu plano para permitir a negociação de opções de derivativos de commodities, abrindo o caminho para uma cesta de produtos muito mais ampla e melhorando a capacidade dos agricultores de proteger melhor o risco de flutuações de preços em seus produtos. Além disso, como os participantes do mercado apontam, o custo da negociação em opções de commodities (itens agrícolas e não agrícolas) provavelmente será apenas uma fração daquela para negociação de futuros - menos de um quarto em certos casos. As opções também podem levar a um aumento da liquidez no mercado, fortalecendo assim o processo de descoberta de preços e reduzindo os custos de negociação. Uma vez que as opções possuem risco de queda limitado, pode ser uma boa ferramenta para as PME e os agricultores protegerem suas exposições aos preços das commodities.
A Sebi notificou formalmente as diretrizes em junho, permitindo que cada troca começasse operações de opções em apenas uma mercadoria inicialmente. Ele estipulava que as opções poderiam ser lançadas no contrato de futuros apenas das commodities que estão entre os cinco melhores em termos do valor do volume de negócios do câmbio no ano anterior. Além disso, o volume de negócios diário médio dos contratos de futuros subjacentes de tal commodity no último ano da bolsa deve ser de pelo menos Rs 200 crore para commodities agrícolas e agro-processadas, e Rs 1,000 crore para commodities não agrícolas.
Shah havia dito a Fe que a mudança de Sebi para permitir o comércio de opções ajudaria os agricultores a vender seus produtos no mercado de derivativos e, assim, obter o benefício da proteção de preços no caso de o preço cair abaixo do seu custo de produção e também obter o benefício de qualquer aumento no mercado preço. As opções são de dois tipos: chamar e colocar. Uma opção de compra dá ao titular o direito, mas não a obrigação de comprar um contrato de futuros a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Uma opção de venda dá ao detentor o direito, mas não a obrigação de vender o contrato de futuros a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Enquanto as opções de chamadas são comumente usadas para se proteger contra o aumento dos preços, as opções de venda geralmente são exercidas para proteção em caso de queda de preços.
Por exemplo, um agricultor que está crescendo milho pode comprar uma opção de venda para vender 10 toneladas da mercadoria em, digamos, Rs 1.500 por quintal cinco meses a partir de agora. Se o preço do milho cair para Rs 1.300 por quintal, ele pode exercer sua opção, ganhando Rs 200 por quintal. Isso compensará a perda nocional que ele incorreria se ele vender o produto no mercado físico. E se o preço do milho subiu para Rs 1.600, ele pode optar por não exercer sua opção.
As opções oferecem ao titular o direito de comprar ou vender o ativo subjacente no vencimento, enquanto um detentor do contrato de futuros é obrigado a comprar ou vender o ativo subjacente em uma data futura. O comprador de uma opção de commodity paga um prémio ao vendedor da opção pelo direito. Apresentando o Orçamento para 2018-17, o ministro das Finanças, Arun Jaitley, anunciou a concessão de novos produtos no mercado de derivativos de commodities, incluindo opções.
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MCX revela as primeiras operações de commodities com ouro.
As opções de ouro serão lançadas amanhã em Dhanteras, na presença do ministro das Finanças, Arun Jaitley, em Nova Deli, disseram autoridades da bolsa.
bse live nse live.
A maior bolsa de commodities MCX revelaria as primeiras opções de commodities do país negociando com ouro na auspiciosa ocasião da Dhanteras.
As opções de ouro serão lançadas amanhã em Dhanteras, na presença do ministro das Finanças, Arun Jaitley, em Nova Deli, disseram autoridades da bolsa.
"Estamos entusiasmados em lançar contratos de opções de ouro, o que significa o início da nova era que desencadeia a transformação do mercado indiano de commodities", disse o CEO e CEO da MCX, Mrugank Paranjape, à PTI.
Até agora, o país permitiu apenas contratos de futuros para cobertura de commodities.
A MCX lançará opções de commodities em futuros com contratos de futuros MCX Gold 1 Kg.
A indústria teve que aguardar este novo instrumento desde o ano de 2003, quando o governo da NDA abriu o mercado indiano de commodities.
As opções são semelhantes a uma forma de seguro de preço e, portanto, são mais adequadas para hedgers.
Com opções, os pequenos investidores agora podem participar da negociação de commodities.
Os contratos europeus de colocação e chamada de ouro de 1 Kg em subjacentes MCX Gold, dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, serão disponibilizados pela Bolsa para negociação a partir de hoje.
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Opções de mercadoria.
17.1 - Opções de produtos básicos, finalmente!
O meu primeiro comércio de commodities foi em futuros de pimenta e isso foi em algum momento em relação ao final de 2005 ou no início de 2006. Desde então, acompanhei de perto os desenvolvimentos do mercado de commodities e as bolsas de commodities na Índia. O MCX fez um tremendo trabalho na promoção do mercado de commodities na Índia. Eles introduziram continuamente novos contratos e melhoraram a profundidade do mercado. A liquidez também melhorou muitas vezes desde então. Se me lembro bem, em algum momento em torno de 2009, houve uma tentativa de introduzir opções no mercado de commodities. Escusado será dizer que, quando ouvi falar sobre isso, fiquei bastante entusiasmado pensando em todas as possibilidades de uma opção comercial de commodities.
Mas, infelizmente, isso nunca aconteceu e as opções de commodities nunca foram introduzidas no mercado. Desde então, este tópico sobre as opções de commodities emergiu algumas vezes, mas, cada vez, ele permaneceu um rumor do mercado.
No entanto, agora parece que as opções sobre commodities finalmente chegarão ao mercado em breve. Por volta de junho de 2017, a SEBI desmarcou os arquivos para permitir opções de commodities.
Desde então, as bolsas de commodities têm trabalhado arduamente para construir um bom quadro para introduzir as opções de commodities. Diante disso, pensei que seria bom ter essa nota rápida sobre o que esperar e o que procurar no mercado de opções de commodities.
Para aqueles que não são muito familiares sobre as opções, sugiro que comece a ler o módulo em Opções aqui.
Assim como os futuros, a teoria das opções para commodities continuaria a ser a mesma. Você deve apenas prestar atenção à logística, e esse é o objetivo deste capítulo.
17,2 - Preto 76.
Um dos bits importantes que você precisa observar com as opções de commodities é que estas são opções de Futuros e não é realmente o mercado à vista.
Por exemplo, se você olhar para uma opção de chamada no Biocon, o subjacente para esta opção é o preço à vista da Biocon. Da mesma forma, se você olhar para as opções Nifty, o subjacente é o valor do índice Nifty 50. No entanto, se você olhasse uma opção no petróleo bruto, o subjacente aqui não é o preço à vista do petróleo bruto. Isso é bastante intuitivo, pois não temos um mercado à vista para o petróleo bruto ou, por enquanto, qualquer commodity na Índia. No entanto, temos um mercado de futuros vibrante. Daí as opções de commodities baseiam-se no mercado de futuros de commodities.
Se alguém falasse sobre as opções de petróleo bruto, então você precisa se lembrar do seguinte:
O subjacente para opção de petróleo bruto é Futuros de petróleo bruto O subjacente para futuros de petróleo bruto é o preço do petróleo bruto na NYMEX.
Então, em certo sentido, isso pode ser considerado um derivado em uma derivada. Para todos os fins práticos, isso não deve realmente importar para você durante a negociação. A única diferença técnica entre uma opção regular (com ponto como subjacente) e a opção em futuros é a forma como o prémio é calculado. Para o primeiro, o prémio pode ser calculado usando um Black & amp; Scholes e, para este último, um modelo chamado Black 76 é usado.
A diferença entre esses dois modelos é a maneira pela qual a taxa sem risco contínua sem risco é tratada. Não vou entrar nos detalhes neste momento. Mas lembre-se disso - há bastante Black & amp; As calculadoras de Scholes on-line, por isso, não tenham pressa de perfurar as variáveis de commodities em uma calculadora B e S padrão para extrair o valor premium e os gregos. Simplesmente ganhou & # 8217; t trabalho ☺
17.3 - Especificações do Contrato.
Ainda não sabemos como os intercâmbios irão configurar o quadro para essas opções. No entanto, nós examinamos a estrutura simulada e acho que ganhou não seja muito diferente disso.
Para começar, as trocas podem lançar opções de ouro, e lentamente, mas certamente, introduzirá opções em outras commodities. Aqui estão os destaques.
Tipo de opção - Chamar e colocar.
Tamanho do lote - Uma vez que estas são opções em futuros, o tamanho do lote será semelhante ao tamanho do lote do futuro.
Tipos de pedidos - Todos os tipos de pedidos seriam permitidos (IOC, SL, SLM, GTC, Regular, Limite)
Estilo de exercício - As opções são susceptíveis de serem de natureza europeia.
Margens - SPAN + Margem de exposição aplicável para a escrita de opções e prémio total a ser pago pela opção de compra. Um conceito de margem de desvantagem entrará em jogo, eu discuti isso até o fim.
Último dia de negociação (para ouro) - 3 dias antes do último dia do concurso.
Greves - Considerando um "At the Money strike" (ATM), haveria 15 ataques acima e 15 ataques abaixo do ATM, levando o total a 31 ataques.
É aqui que fica um pouco complicado. Os comerciantes de opção de participação são usados para a seguinte convenção 'Option Moneyness'
Opções de Dinheiro (ATM) = Isto é, quando o local está dentro e ao redor da greve. Assim, em uma dada série, apenas uma greve é considerada ATM In the Money (ITM) = Todas as opções de chamadas atingem abaixo do caixa eletrônico e todas as opções de opção de venda acima do ATM são consideradas opções de ITM Fora do Dinheiro (OTM) = Ataque de toda opção de chamada acima do ATM e todas as greves de opções de colocação abaixo do ATM são consideradas como opções fora do dinheiro (OTM).
No entanto, as opções de commodities nos apresentarão para uma nova terminologia - 'Close to Money' (CTM) e é assim que funcionará -
ATM - As greves mais próximas do preço de liquidação são consideradas ATM CTM - Duas greves acima e duas greves abaixo de ATM são consideradas CTM OTM e ITM - A definição continua a ser a mesma que em Equity.
Liquidação - Para a liquidação diária do M2M no Futuros, a troca considera o preço de liquidação diário das mercadorias (DSP) como o valor de referência. O DSP da mercadoria no prazo de validade será, portanto, o valor de referência para a série de opções também.
Deixe entender rapidamente como funciona o assentamento. Considere este exemplo: suponha que o DSP de uma mercadoria é 100. Suponha que esta mercadoria tenha um intervalo de greve a cada 10 pontos. Diante disso, deixe identificar o dinheiro das greves -
ATM = 100 CTM = 80, 90, 100, 110 e 120. Observe que incluímos duas greves acima e abaixo da opção ATM OTM = All Call acima de 100 e todas as opções de colocação abaixo de 100 são consideradas OTM e, portanto, ITM sem valor = All Call as opções abaixo de 100 (incluindo 80 e 90, que são CTM) são ITM, e todas as opções de colocação acima de 100 (incluindo 110 e 120, que são CTM) são ITM.
Todos os titulares de opções longas que são 'CTM', terão de dar algo chamado como 'instrução explícita'. Uma instrução explícita transferirá a opção para um contrato de futuros. O contrato de futuros estará em greve. Por exemplo, se eu tiver uma opção de chamada 80, então, após uma "instrução explícita", a opção de chamada será transferida para uma posição de longo prazo em 80. Eu adivinharei a "instrução explícita", será licitada através do terminal de negociação.
Agora, aqui é uma coisa importante que você precisa lembrar - Se você não fornece instruções explícitas para transferir sua opção CTM, a opção será considerada inútil.
Toda a opção ITM, exceto CTM, será automaticamente liquidada. Você precisa estar ciente de que a liquidação no mercado de opções é por meio da transferência da opção para uma posição de futuros equivalente. Se você está segurando uma opção não-CTM, ITM e você não deseja resolver isso automaticamente, então você precisa dar uma 'Instrução contrária'. Na ausência do qual, o contrato será automaticamente resolvido por meio do envolvimento.
Agora, a questão é por que você não deseja exercer uma opção de ITM?
Poderia haver uma instância em que a opção ITM que você tenha pode não valer a pena exercer, dada a tributação e outros encargos aplicáveis. Então, neste caso, você está melhor não exercer sua opção ITM em vez de exercitá-la. Então, é quando você usa a "Instrução contrária", privilégio e opta por não exercer sua opção ITM.
17.4 - Contrato de Participação no Futuro.
Então, suponha que você tenha uma opção ITM (incluindo CTM) e, após o término, a opção será convertida (ou devolvida) em uma posição Futures. Agora, todos sabemos que uma posição de futuro exige que as margens sejam estacionadas com o corretor. Como contamos isso? Quero dizer, quando eu continuar com a opção, eu só tenho que pagar o direito premium? Naturalmente, no momento da compra da opção, eu não estacaria uma margem adicional antecipando que a opção 'pode' ser transferida para uma posição de futuro.
Para contornar isso, existe um conceito de "Margem de Devolvimento". Vou cortar os aspectos técnicos e deixar você saber o que você deve saber e esperar -
As opções de commodities expiram alguns dias antes da primeira data de proposta do contrato de futuros. Isto significa que haverá poucos dias de intervalo entre o termo do contrato de futuros e o contrato de opções. Poucos dias antes das opções podem expirar, os intercâmbios levarão a cabo um cenário "E se" e gerarão um "Relatório de Sensibilidade" para identificar as greves que são prováveis para ser ITM e CTM Para todas essas opções, as trocas começarão a atribuir "Margem de Desempregamento", isso significa que você terá que financiar sua conta com margem de margem suficiente para levar adiante a posição da opção. A metade da margem necessária deve estar disponível um dia antes do termo e a metade restante no dia do termo do contrato de opções para converter o cargo em contrato de futuros.
Por exemplo, o contrato de opção Vencimento do Ouro é em 28 de novembro de 2017 e o contrato de futuros expira em 5 de dezembro de 2017. A metade da margem precisa ser adicionada à conta em 27 de novembro e a restante em 28 de novembro Se você segurar um profundo Opção ITM, então os lucros decorrentes desta posição serão considerados para compensar uma parcela das margens necessárias. Atendendo ao ponto acima, quanto mais profunda a opção, menor será a margem necessária. Isso também significa que as opções de CTM atrairão margens mais altas. Em palavras mais simples, se você estiver segurando uma opção de commodity, e provavelmente expirará o ITM, e você pretende levar até a expiração, então você precisa garantir que você traga dinheiro de margem como Você aborda o prazo de caducidade. Quanta margem, datas de caducidade, data do concurso etc variam com base na mercadoria.
Aqui está uma nota rápida sobre como a posição das opções será transferida.
Eu acho que, à medida que os contratos de opção se desenrolar, teremos maior visão sobre a estrutura. Eu atualizarei este capítulo quando as opções de produtos funcionarem com a informação exata.
Key takeaways deste capítulo.
As opções em commodities estarão em Futures como subjacente. Uma não pode usar o Black & amp; A Calculadora Scholes para identificar o prémio e o Grego Preto 76 é o modelo usado para Opções sobre futuros Ao exercer a opção se converte em uma posição de futuro, as opções de CTM são duas greves acima e abaixo de ATM. Se um detentor de opção CTM não dá uma instrução explícita, A opção é considerada inútil. Um titular da opção ITM pode dar uma "instrução contrária", para escolher não exercer a opção. Você optaria por isso, se você souber que o cargo não seria lucrativo devido a impostos e taxas aplicáveis.
79 comentários.
Espera-se que comece por setembro & # 8217; 17 termina conforme relatório MCX. A primeira derivada da opção Commodity será GOLD!
A primeira semana de outubro provavelmente.
Não tenho certeza Madhav, espero que em breve!
Quando as opções de commodities começarão.
Espera-se que comece por setembro & # 8217; 17 termina conforme relatório MCX. A primeira derivada da opção Commodity será GOLD!
Felizmente, em breve.
Maravilhoso, posso negociar opções de commodities até as 11:45 da noite.
Bem, a idéia é ficar rentável 🙂
podemos aplicar a mesma teoria das opções e estratégia de opções para o mercado de commodities?
Eu tenho esperado por muitos anos porque conheço a enorme oportunidade de fazer fortuna em pequenas opções de futuros de commodities, pois o prémio seria gordo. Tenho as seguintes perguntas:
1. Se eu tiver poucas opções de chamada / colocação, posso desligar a posição sempre que quiser ou tenho que aguardar o dia de validade (devido às opções de estilo europeu). Se não, isso significa que temos que carregar perdas sem ter uma opção para desativar. Essa será uma situação desastrosa.
2. É possível reduzir as opções curtas em dinheiro sempre que eu não quero que minhas opções curtas sejam transferidas para futuros.
3. O que será provável que as opções tenham sido manipuladas no início? Estou com medo de que alguns grandes jogadores nos levem a percorrer os meses de início.
4. Temos que abrir uma conta de mercadorias com a Zerodha para negociar opções de commodities.
1) Você pode se desligar em qualquer altura, sem necessidade de esperar até o termo.
2) É melhor se você marcar a posição antes da data do concurso e retirar o caixa.
3) Os intercâmbios funcionam em um quadro robusto, é improvável que isso aconteça.
4) Sim, isso é se você deseja negociar com a Zerodha.
Obrigado Karthik.
Então, por que são opções de estilo europeu. Ambos podem ser quadrados a qualquer momento. O que eles significam que as opções de estilo europeu só podem ser exercidas no termo? Isso significa que as opções de compradores da ITM não podem ser ajustadas antes do prazo de validade? ou isso significa que apenas as opções de caixa livre das opções de ITM são permitidas e não o envolvimento das opções de ITM antes do prazo de vencimento, acho que o último é provavelmente a resposta para minha própria pergunta.
Estou familiarizado com as opções de equidade da NSE há muito tempo. E eu estou muito confortável com eles. Agora, essa fera aparece para a qual espero desesperadamente desde o anúncio há 2 anos. Quase diariamente eu procuro por data de início da opção commodity. Mas agora parece estar perto.
Além das opções de commodities, houve uma notícia de cerca de 6 meses de volta sobre o início dos futuros e opções de moeda cruzada. Mas agora parece que estão fora da cesta da esperança.
Sim, é para fazer com o desenvolvimento que eu acho. Btw, este é apenas o rascunho ... devemos ver como o produto final se moldaria.
Esperemos que possamos bons mercados de capitais (líquidos) vibrantes nos próximos dias.
Eu leio o módulo muitas vezes, mas não consigo entender completamente,
Mas eu acho que, se você explicar em termos de Nifty, eu entenderia melhor.
Costumo troco apenas com opções bacanas e bancárias.
Deixe o lugar idiota é 10006 e o futuro inteligente é em 10020.
Eu curto opção de chamada 10100 @ 50.
No final do período de validade é em 9900.
Eu obtive 75 * 50,
Se imaginarmos o cenário acima para ser negociado, assim como o que você explicou, o que eu obtive com contrato premium ou futuro.
Rohit, estas são opções de commodities, elas são estruturadas de forma ligeiramente diferente das opções Nifty. Eu sugiro que você leia isso se você estiver interessado em opções de negociação de ações e # 8211; https: // zerodha / varsity / module / option-theory /
Senhor, você tem alguma idéia sobre o fato de ser um prémio no ouro. Seja uma média ... como 10k o abaixo de 10k ... responda.
Foi anunciado que as opções Gold começariam entre 6 e 12 de outubro. Mas é quase 10 de outubro e ainda não há anúncio?
Alguma notícia ou ideia se eles estão lançando opções de OUR antes de Diwali ou não?
Espero que sim, acho que temos que esperar e assistir 🙂
Começará nos próximos 8 dias.
As opções de ouro começam a partir de que data, senhor.
17 de outubro, acho.
Sir wen veremos zerodha começando eq uma mercadoria negociando pelo mesmo acc.
Quando SEBI vem com corretores de aprovações circulares para fazer isso 🙂
Mas acho que o Sebi permitiu, porque eu vi isso no número da Circular do site do mcx & # 8217; no .: MCX / MEM / 386/2017 13 de outubro de 2017.
Sub: Renúncia de Taxas de Admissão / Transferência - Integração de Atividades de Negociação.
Membros da Bolsa são notificados que, para incentivar Membros existentes.
de MCX / Members of Equity Exchanges (devidamente registrado com SEBI) para aproveitar a facilidade de.
Integração de Atividades de Negociação, uma renúncia foi concedida nas Taxas de Admissão / Transferência.
Honorários. Consequentemente, as seguintes alterações são feitas no Regulamento de Negócios do.
Troque, inserindo as Regras Comerciais 11.1 e 11.2 no Capítulo 1 das Regras Comerciais de.
11.1 Não serão cobradas taxas de admissão / taxas de transferência para os membros existentes de.
MCX / Members of Equity Exchanges (devidamente registrado com SEBI) que solicita.
nova adesão ou transferências de membros através de.
amalgamação / fusão / transferência, até 30 de setembro de 2018, desde que o.
A documentação e outros processos estão completos até a data mencionada.
11.2 A renúncia foi aplicada às Aplicações recebidas após 13 de julho.
2017 (ou seja, a data em que o SEBI permitiu a integração das atividades de intercalação).
A alteração acima no Capítulo 1 das Regras Comerciais da Bolsa deverá entrar.
força a partir da data desta circular.
Os membros são convidados a tomar nota do mesmo e garantir a conformidade.
Sr. Gerente - Associação.
Por favor entre em contato com o Team Membership no 022 - 6649 4080 ou envie um email para.
Multi Commodity Exchange of India Limited.
Exchange Square, CTS No. 255, Suren Road, Chakala, Andheri (leste), Mumbai - 400 093.
Tel .: 022 - 6649 4000 Fax: 022 - 6649 4151 CIN: L51909MH2002PLC135594.
Talvez, talvez eu precise me atualizar.
Estou confuso sobre o último dia de negociação e os preços estabelecidos, por favor, ajude.
Qual é o último dia de negociação, é 5º ou 2º de cada mês.
Se for o 2º, o preço estabelecido qual data seria considerada?
A última data de negociação seria de 3 dias antes da data do concurso. Para a liquidação, a troca consideraria o preço de liquidação diária (DSP).
Na verdade, senhor, eu estava perguntando: se eu vender uma opção de compra, a liquidação final seria de acordo com o preço de liquidação da data?
Logicamente, deve ser DSP do dia de expiração da opção & # 8217; e não o dia de expiração do futuro. Suponha que o DSP de ouro seja 30050, então o 30000 CE de ouro deve ter 50 Rs de ITM. e 30100 strike CE devem expirar sem valor como OTM.
Olhando para os folhetos na mcxindia, o contrato de opção se transferirá para uma posição de futuro como se fosse tomada no preço de exercício do contrato de opção.
Ex: Uma opção de chamada de greve 29600 comprada em 250Rs passará para uma posição futura como se estivesse comprada em 29600. Você ganhou 3 dias para fechar / rollover a posição futura.
Eu não posso ver as opções de ouro em Pi ainda. Por que não é atualizado à medida que as opções de negociação em ouro começam em 30 minutos às 10h. e as 9:30 Zerodha (Kite e Pi) não estão prontas para oferecer este produto. Eu estava esperando que ele fique atualizado no mestre de valores mobiliários da Pi com antecedência.
Vamos morar na semana que vem, Amarjeet. Enquanto isso, eu sugiro que você dê seu consentimento para trocar opções de ouro MCX aqui & # 8211; https: // zerodha / mcx-options /
Quando cliquei no seu link acima, recebi uma mensagem de que minha conta de produto não estava habilitada. Costumava negociar commodities alguns meses atrás. Como é que ele não está habilitado. E qual é o procedimento para habilitá-lo?
Feito. Consegui conceder consentimento para negociação de opções de ouro. Obrigado.
AGORA EU ESTOU PERMANECENDO QUE DIA PRÓXIMA SEMANA TRADUIRÁ EM OPÇÕES DE OURO COMEÇAR ??
Ainda não há linha de tempo, Amarjeet. Felizmente, em breve 🙂
Eu costumava pesquisar no google por cerca de dois anos e # 8220; opções de ouro começando na mcx India & # 8221;
Agora eu estou procurando Zerodha & # 8220; Zerodha commodity options trading start & # 8221;
É um longo jogo de busca. Espero que acabe em breve.
Tem certeza de que estava negociando dentro de nós? Se sim, então não vejo como isso poderia ter acontecido. Isso será verificado.
Naquela época, entrei com os detalhes da conta do meu irmão, cuja conta de mercadoria não está ativada. Eu percebi isso mais tarde e depois entrei com a minha conta e, por isso, eu poderia dar o seu consentimento com facilidade, então, # 8230;.wooooooos.
Não se preocupe, os mercados estão cheios de oportunidades!
Sir wat s d premium para o ouro.
Você pode encontrar os valores premium neste link do site mcxindia.
Sua pergunta não está completa. Deve ser algo abaixo:
1. Qual é o prémio de futuros de ouro no mercado à vista?
2. Qual é o prémio do 29700 Gold November Call?
Quanto é necessário o prémio para vender a opção de compra.
Para vender opções, você não precisa de premium, você precisará de margens. As margens são dependentes da greve que você escolhe, mas, em geral, é aproximadamente igual à margem necessária para um comércio de futuros. Verifique este & # 8211; https: // zerodha / calculadora de margem / SPAN /
Quando zerodha está começando opções de ouro? algum período de tempo aproximado?
Vai acontecer em breve, Amit. Infelizmente, não consigo confirmar a linha de tempo ainda.
Caro senhor, por que não posso carregar o Gold Option no meu Pi Software, posso ver o MCX Fut apenas. Diga-me, Preciso atualizar qualquer tipo de software?
Ainda não começamos as opções de ouro. Iniciará em breve. Entretanto, dê o seu consentimento para as opções MCX # 8211; https: // zerodha / mcx-options /
Por que zerodha kite ou pi não recebem o contrato de opção MCX gold para negociação? ou aconselhe o nome do script.
Se você puder dizer preços adequados para venda de opções, será muito útil ...
Você liberará a calculadora dos gregos para Black 76 também.
Nós ainda não iniciamos a negociação no Gold Option, Maddy. Black 76 está na lista de coisas para fazer. Btw, não há muita atividade nas opções Gold no MCX.
Senhor, até que os corretores não comecem como pode algum volume entrar em opções de ouro.
Liquidez persegue liquidez 🙂
Quase 2 semanas desde que a opção Gold começou. Quanto tempo temos que esperar para começar a negociar?
Não podemos comentar a linha do tempo, Avanish. Além disso, você talvez esteja interessado em saber que não há liquidez (ainda) em Gold Options & # 8211; https: // mcxindia / market-data / most-active-puts-calls.
O treinamento de opções no mcx começou?
O Mcx Commodity Options Trading começou?
Esperemos que em breve, difícil de comprometer uma linha de tempo ainda.
Tenho conta na zerodha equity & # 8230; se eu quiser começar a negociação na opção ouro, então eu tenho uma conta aberta no mcx ou será ok na conta atual.
Você terá que abrir uma conta Commodity online, marque esta & # 8211; https: // zerodha /? ref = varsity.
Existem opções sobre produtos disponíveis agora para negociar?
As opções de ouro começaram no MCX, o levarão ao vivo em Zerodha em breve.
Qual é a data em que a Zerodha vai lançar opções de ouro?
Estamos testando a plataforma, Manik. Deve estar disponível no final do próximo mês, acho.
Qual será a margem necessária para escrever chamadas de opções Gold ao preço de exercício de 29800.
Ah, não tenho certeza Venkat. Mas eu suspeito que seria semelhante à compra do Gold Futures.
A opção MCX Gold começou no Zerodha?
Desculpe, eu ainda não posso confirmar uma linha de tempo ainda.
Oi Karthik & # 8211; você pode compartilhar algumas estratégias bem-sucedidas de configuração comercial em commodities e também uma explicação detalhada.
Deepak, você também pode executar as estratégias que estão sendo discutidas aqui também sobre commodities & # 8211; https: // zerodha / varsity / module / trading-systems /.
Qual é a data de início tentativa da negociação da opção Ouro na Zerodha. Já faz muito tempo.
Difícil de comentar sobre isso, Riukant.
Como de costume, um tutorial incrível. Você poderia me dizer o nome do símbolo da opção Gold? Para que eu possa mantê-lo no mercado-relógio.
Ainda bem que você gostou do conteúdo, Soumya. Eu sugiro que você digite & # 8216; Gold & # 8217 ;, no relógio do mercado Kite, o Kite será solicitado a carregar o último contrato Gold.
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Varsity by Zerodha & copy; 2018 & ndash; 2018. Todos os direitos reservados.
A Multi-Commodity Exchange of India Ltd (MCX) lançou na terça-feira as primeiras opções de commodities da Índia em ouro, dando às partes interessadas um novo conjunto de instrumentos financeiros para proteger seus riscos de preço.
Lançada pelo ministro das Finanças da União, Arun Jaitley, em Nova Deli, no dia auspicioso de Dhanteras, as opções de ouro receberam uma resposta encorajadora no dia 1.
O valor nocional negociado total para opções de ouro situou-se em ₹ 1,259 crore, enquanto o volume negociado total totalizou 4,220 lotes (1 kg cada).
A MCX atualmente lançou um contrato de Opção de Ouro, mantendo os futuros de ouro (1 Kg) como o ativo subjacente, com vencimento em 28 de novembro de 2017 e 29 de janeiro de 2018.
As opções de ouro de estilo europeu são hedge-friendly e fisicamente liquidadas, o que significa que no exercício no vencimento, a posição de opções se desenvolve em uma posição subjacente correspondente de futuros MCX 1 KG Gold ao preço de exercício das opções exercidas.
O produto de opções é único e o primeiro de seu tipo, dando aos compradores o direito de comprar ou vender o ativo subjacente, mas nenhuma obrigação, a um preço específico no final do prazo.
Assim, para os compradores, o risco é limitado apenas ao prémio pago ao vendedor da opção (ou seja, escritor de opções).
Saurabh Chandra, presidente da MCX, disse à BusinessLine: "O lançamento denota uma das medidas de reforma mais significativas desde que o comércio de derivados de commodities modernos começou há 14 anos. Houve um esforço muito consciente do governo e do SEBI para desenvolver e integrar os mercados de commodities de forma gradual ".
De acordo com os dados MCX, o contrato de novembro de 2017 relatou um volume total de 4.218 lotes, com valor de ₹ 12,17 crore e valor nocional de ₹ 1,258.39 crore.
Derivados de commodities: MCX para lançar opções de ouro; NCDEX pode começar com guarseed ou soja.
As duas principais bolsas de commodities do país estão definidas para lançar opções pela primeira vez em outubro, anunciando uma nova era na comercialização de commodities depois que o regulador deste ano permitiu a introdução dos novos produtos derivados, juntamente com os contratos de futuros existentes, para aprofundar o mercado . A Securities and Exchange Board of India (Sebi) permitiu que o Multi-Commodity Exchange (MCX) introduza opções em ouro e a troca está planejando lançá-lo antes de Diwali, o mais provável entre 5 e 13 de outubro. Por sua vez, a NCDEX solicitou A permissão de Sebi para iniciar as opções de negociação em uma das duas commodities - sementes de guar e soja -, o diretor-gerente Samir Shah disse a Fe. Espera obter aprovação em breve para que possa planejar o lançamento em torno de Diwali, de acordo com Shah. "A sementes Guar e a soja estão entre os nossos cinco principais produtos. Então, mantendo-se com as regras de Sebi, pedimos permissão para iniciar opções de negociação em um desses dois itens ", disse Shah à margem do NCDEX Krishi Pragati Awards 2017 realizado aqui.
Em abril, a Sebi anunciou seu plano para permitir a negociação de opções de derivativos de commodities, abrindo o caminho para uma cesta de produtos muito mais ampla e melhorando a capacidade dos agricultores de proteger melhor o risco de flutuações de preços em seus produtos. Além disso, como os participantes do mercado apontam, o custo da negociação em opções de commodities (itens agrícolas e não agrícolas) provavelmente será apenas uma fração daquela para negociação de futuros - menos de um quarto em certos casos. As opções também podem levar a um aumento da liquidez no mercado, fortalecendo assim o processo de descoberta de preços e reduzindo os custos de negociação. Uma vez que as opções possuem risco de queda limitado, pode ser uma boa ferramenta para as PME e os agricultores protegerem suas exposições aos preços das commodities.
A Sebi notificou formalmente as diretrizes em junho, permitindo que cada troca começasse operações de opções em apenas uma mercadoria inicialmente. Ele estipulava que as opções poderiam ser lançadas no contrato de futuros apenas das commodities que estão entre os cinco melhores em termos do valor do volume de negócios do câmbio no ano anterior. Além disso, o volume de negócios diário médio dos contratos de futuros subjacentes de tal commodity no último ano da bolsa deve ser de pelo menos Rs 200 crore para commodities agrícolas e agro-processadas, e Rs 1,000 crore para commodities não agrícolas.
Shah havia dito a Fe que a mudança de Sebi para permitir o comércio de opções ajudaria os agricultores a vender seus produtos no mercado de derivativos e, assim, obter o benefício da proteção de preços no caso de o preço cair abaixo do seu custo de produção e também obter o benefício de qualquer aumento no mercado preço. As opções são de dois tipos: chamar e colocar. Uma opção de compra dá ao titular o direito, mas não a obrigação de comprar um contrato de futuros a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Uma opção de venda dá ao detentor o direito, mas não a obrigação de vender o contrato de futuros a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Enquanto as opções de chamadas são comumente usadas para se proteger contra o aumento dos preços, as opções de venda geralmente são exercidas para proteção em caso de queda de preços.
Por exemplo, um agricultor que está crescendo milho pode comprar uma opção de venda para vender 10 toneladas da mercadoria em, digamos, Rs 1.500 por quintal cinco meses a partir de agora. Se o preço do milho cair para Rs 1.300 por quintal, ele pode exercer sua opção, ganhando Rs 200 por quintal. Isso compensará a perda nocional que ele incorreria se ele vender o produto no mercado físico. E se o preço do milho subiu para Rs 1.600, ele pode optar por não exercer sua opção.
As opções oferecem ao titular o direito de comprar ou vender o ativo subjacente no vencimento, enquanto um detentor do contrato de futuros é obrigado a comprar ou vender o ativo subjacente em uma data futura. O comprador de uma opção de commodity paga um prémio ao vendedor da opção pelo direito. Apresentando o Orçamento para 2018-17, o ministro das Finanças, Arun Jaitley, anunciou a concessão de novos produtos no mercado de derivativos de commodities, incluindo opções.
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MCX revela as primeiras operações de commodities com ouro.
As opções de ouro serão lançadas amanhã em Dhanteras, na presença do ministro das Finanças, Arun Jaitley, em Nova Deli, disseram autoridades da bolsa.
bse live nse live.
A maior bolsa de commodities MCX revelaria as primeiras opções de commodities do país negociando com ouro na auspiciosa ocasião da Dhanteras.
As opções de ouro serão lançadas amanhã em Dhanteras, na presença do ministro das Finanças, Arun Jaitley, em Nova Deli, disseram autoridades da bolsa.
"Estamos entusiasmados em lançar contratos de opções de ouro, o que significa o início da nova era que desencadeia a transformação do mercado indiano de commodities", disse o CEO e CEO da MCX, Mrugank Paranjape, à PTI.
Até agora, o país permitiu apenas contratos de futuros para cobertura de commodities.
A MCX lançará opções de commodities em futuros com contratos de futuros MCX Gold 1 Kg.
A indústria teve que aguardar este novo instrumento desde o ano de 2003, quando o governo da NDA abriu o mercado indiano de commodities.
As opções são semelhantes a uma forma de seguro de preço e, portanto, são mais adequadas para hedgers.
Com opções, os pequenos investidores agora podem participar da negociação de commodities.
Os contratos europeus de colocação e chamada de ouro de 1 Kg em subjacentes MCX Gold, dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, serão disponibilizados pela Bolsa para negociação a partir de hoje.
tags #Arun Jaitley #Economia #gold e silver #MCX.
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Não há beta alta, mas qualidade para liderar reunião em 2018; 10 ações que podem dar até 37% de retorno.
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Opções de mercadoria.
17.1 - Opções de produtos básicos, finalmente!
O meu primeiro comércio de commodities foi em futuros de pimenta e isso foi em algum momento em relação ao final de 2005 ou no início de 2006. Desde então, acompanhei de perto os desenvolvimentos do mercado de commodities e as bolsas de commodities na Índia. O MCX fez um tremendo trabalho na promoção do mercado de commodities na Índia. Eles introduziram continuamente novos contratos e melhoraram a profundidade do mercado. A liquidez também melhorou muitas vezes desde então. Se me lembro bem, em algum momento em torno de 2009, houve uma tentativa de introduzir opções no mercado de commodities. Escusado será dizer que, quando ouvi falar sobre isso, fiquei bastante entusiasmado pensando em todas as possibilidades de uma opção comercial de commodities.
Mas, infelizmente, isso nunca aconteceu e as opções de commodities nunca foram introduzidas no mercado. Desde então, este tópico sobre as opções de commodities emergiu algumas vezes, mas, cada vez, ele permaneceu um rumor do mercado.
No entanto, agora parece que as opções sobre commodities finalmente chegarão ao mercado em breve. Por volta de junho de 2017, a SEBI desmarcou os arquivos para permitir opções de commodities.
Desde então, as bolsas de commodities têm trabalhado arduamente para construir um bom quadro para introduzir as opções de commodities. Diante disso, pensei que seria bom ter essa nota rápida sobre o que esperar e o que procurar no mercado de opções de commodities.
Para aqueles que não são muito familiares sobre as opções, sugiro que comece a ler o módulo em Opções aqui.
Assim como os futuros, a teoria das opções para commodities continuaria a ser a mesma. Você deve apenas prestar atenção à logística, e esse é o objetivo deste capítulo.
17,2 - Preto 76.
Um dos bits importantes que você precisa observar com as opções de commodities é que estas são opções de Futuros e não é realmente o mercado à vista.
Por exemplo, se você olhar para uma opção de chamada no Biocon, o subjacente para esta opção é o preço à vista da Biocon. Da mesma forma, se você olhar para as opções Nifty, o subjacente é o valor do índice Nifty 50. No entanto, se você olhasse uma opção no petróleo bruto, o subjacente aqui não é o preço à vista do petróleo bruto. Isso é bastante intuitivo, pois não temos um mercado à vista para o petróleo bruto ou, por enquanto, qualquer commodity na Índia. No entanto, temos um mercado de futuros vibrante. Daí as opções de commodities baseiam-se no mercado de futuros de commodities.
Se alguém falasse sobre as opções de petróleo bruto, então você precisa se lembrar do seguinte:
O subjacente para opção de petróleo bruto é Futuros de petróleo bruto O subjacente para futuros de petróleo bruto é o preço do petróleo bruto na NYMEX.
Então, em certo sentido, isso pode ser considerado um derivado em uma derivada. Para todos os fins práticos, isso não deve realmente importar para você durante a negociação. A única diferença técnica entre uma opção regular (com ponto como subjacente) e a opção em futuros é a forma como o prémio é calculado. Para o primeiro, o prémio pode ser calculado usando um Black & amp; Scholes e, para este último, um modelo chamado Black 76 é usado.
A diferença entre esses dois modelos é a maneira pela qual a taxa sem risco contínua sem risco é tratada. Não vou entrar nos detalhes neste momento. Mas lembre-se disso - há bastante Black & amp; As calculadoras de Scholes on-line, por isso, não tenham pressa de perfurar as variáveis de commodities em uma calculadora B e S padrão para extrair o valor premium e os gregos. Simplesmente ganhou & # 8217; t trabalho ☺
17.3 - Especificações do Contrato.
Ainda não sabemos como os intercâmbios irão configurar o quadro para essas opções. No entanto, nós examinamos a estrutura simulada e acho que ganhou não seja muito diferente disso.
Para começar, as trocas podem lançar opções de ouro, e lentamente, mas certamente, introduzirá opções em outras commodities. Aqui estão os destaques.
Tipo de opção - Chamar e colocar.
Tamanho do lote - Uma vez que estas são opções em futuros, o tamanho do lote será semelhante ao tamanho do lote do futuro.
Tipos de pedidos - Todos os tipos de pedidos seriam permitidos (IOC, SL, SLM, GTC, Regular, Limite)
Estilo de exercício - As opções são susceptíveis de serem de natureza europeia.
Margens - SPAN + Margem de exposição aplicável para a escrita de opções e prémio total a ser pago pela opção de compra. Um conceito de margem de desvantagem entrará em jogo, eu discuti isso até o fim.
Último dia de negociação (para ouro) - 3 dias antes do último dia do concurso.
Greves - Considerando um "At the Money strike" (ATM), haveria 15 ataques acima e 15 ataques abaixo do ATM, levando o total a 31 ataques.
É aqui que fica um pouco complicado. Os comerciantes de opção de participação são usados para a seguinte convenção 'Option Moneyness'
Opções de Dinheiro (ATM) = Isto é, quando o local está dentro e ao redor da greve. Assim, em uma dada série, apenas uma greve é considerada ATM In the Money (ITM) = Todas as opções de chamadas atingem abaixo do caixa eletrônico e todas as opções de opção de venda acima do ATM são consideradas opções de ITM Fora do Dinheiro (OTM) = Ataque de toda opção de chamada acima do ATM e todas as greves de opções de colocação abaixo do ATM são consideradas como opções fora do dinheiro (OTM).
No entanto, as opções de commodities nos apresentarão para uma nova terminologia - 'Close to Money' (CTM) e é assim que funcionará -
ATM - As greves mais próximas do preço de liquidação são consideradas ATM CTM - Duas greves acima e duas greves abaixo de ATM são consideradas CTM OTM e ITM - A definição continua a ser a mesma que em Equity.
Liquidação - Para a liquidação diária do M2M no Futuros, a troca considera o preço de liquidação diário das mercadorias (DSP) como o valor de referência. O DSP da mercadoria no prazo de validade será, portanto, o valor de referência para a série de opções também.
Deixe entender rapidamente como funciona o assentamento. Considere este exemplo: suponha que o DSP de uma mercadoria é 100. Suponha que esta mercadoria tenha um intervalo de greve a cada 10 pontos. Diante disso, deixe identificar o dinheiro das greves -
ATM = 100 CTM = 80, 90, 100, 110 e 120. Observe que incluímos duas greves acima e abaixo da opção ATM OTM = All Call acima de 100 e todas as opções de colocação abaixo de 100 são consideradas OTM e, portanto, ITM sem valor = All Call as opções abaixo de 100 (incluindo 80 e 90, que são CTM) são ITM, e todas as opções de colocação acima de 100 (incluindo 110 e 120, que são CTM) são ITM.
Todos os titulares de opções longas que são 'CTM', terão de dar algo chamado como 'instrução explícita'. Uma instrução explícita transferirá a opção para um contrato de futuros. O contrato de futuros estará em greve. Por exemplo, se eu tiver uma opção de chamada 80, então, após uma "instrução explícita", a opção de chamada será transferida para uma posição de longo prazo em 80. Eu adivinharei a "instrução explícita", será licitada através do terminal de negociação.
Agora, aqui é uma coisa importante que você precisa lembrar - Se você não fornece instruções explícitas para transferir sua opção CTM, a opção será considerada inútil.
Toda a opção ITM, exceto CTM, será automaticamente liquidada. Você precisa estar ciente de que a liquidação no mercado de opções é por meio da transferência da opção para uma posição de futuros equivalente. Se você está segurando uma opção não-CTM, ITM e você não deseja resolver isso automaticamente, então você precisa dar uma 'Instrução contrária'. Na ausência do qual, o contrato será automaticamente resolvido por meio do envolvimento.
Agora, a questão é por que você não deseja exercer uma opção de ITM?
Poderia haver uma instância em que a opção ITM que você tenha pode não valer a pena exercer, dada a tributação e outros encargos aplicáveis. Então, neste caso, você está melhor não exercer sua opção ITM em vez de exercitá-la. Então, é quando você usa a "Instrução contrária", privilégio e opta por não exercer sua opção ITM.
17.4 - Contrato de Participação no Futuro.
Então, suponha que você tenha uma opção ITM (incluindo CTM) e, após o término, a opção será convertida (ou devolvida) em uma posição Futures. Agora, todos sabemos que uma posição de futuro exige que as margens sejam estacionadas com o corretor. Como contamos isso? Quero dizer, quando eu continuar com a opção, eu só tenho que pagar o direito premium? Naturalmente, no momento da compra da opção, eu não estacaria uma margem adicional antecipando que a opção 'pode' ser transferida para uma posição de futuro.
Para contornar isso, existe um conceito de "Margem de Devolvimento". Vou cortar os aspectos técnicos e deixar você saber o que você deve saber e esperar -
As opções de commodities expiram alguns dias antes da primeira data de proposta do contrato de futuros. Isto significa que haverá poucos dias de intervalo entre o termo do contrato de futuros e o contrato de opções. Poucos dias antes das opções podem expirar, os intercâmbios levarão a cabo um cenário "E se" e gerarão um "Relatório de Sensibilidade" para identificar as greves que são prováveis para ser ITM e CTM Para todas essas opções, as trocas começarão a atribuir "Margem de Desempregamento", isso significa que você terá que financiar sua conta com margem de margem suficiente para levar adiante a posição da opção. A metade da margem necessária deve estar disponível um dia antes do termo e a metade restante no dia do termo do contrato de opções para converter o cargo em contrato de futuros.
Por exemplo, o contrato de opção Vencimento do Ouro é em 28 de novembro de 2017 e o contrato de futuros expira em 5 de dezembro de 2017. A metade da margem precisa ser adicionada à conta em 27 de novembro e a restante em 28 de novembro Se você segurar um profundo Opção ITM, então os lucros decorrentes desta posição serão considerados para compensar uma parcela das margens necessárias. Atendendo ao ponto acima, quanto mais profunda a opção, menor será a margem necessária. Isso também significa que as opções de CTM atrairão margens mais altas. Em palavras mais simples, se você estiver segurando uma opção de commodity, e provavelmente expirará o ITM, e você pretende levar até a expiração, então você precisa garantir que você traga dinheiro de margem como Você aborda o prazo de caducidade. Quanta margem, datas de caducidade, data do concurso etc variam com base na mercadoria.
Aqui está uma nota rápida sobre como a posição das opções será transferida.
Eu acho que, à medida que os contratos de opção se desenrolar, teremos maior visão sobre a estrutura. Eu atualizarei este capítulo quando as opções de produtos funcionarem com a informação exata.
Key takeaways deste capítulo.
As opções em commodities estarão em Futures como subjacente. Uma não pode usar o Black & amp; A Calculadora Scholes para identificar o prémio e o Grego Preto 76 é o modelo usado para Opções sobre futuros Ao exercer a opção se converte em uma posição de futuro, as opções de CTM são duas greves acima e abaixo de ATM. Se um detentor de opção CTM não dá uma instrução explícita, A opção é considerada inútil. Um titular da opção ITM pode dar uma "instrução contrária", para escolher não exercer a opção. Você optaria por isso, se você souber que o cargo não seria lucrativo devido a impostos e taxas aplicáveis.
79 comentários.
Espera-se que comece por setembro & # 8217; 17 termina conforme relatório MCX. A primeira derivada da opção Commodity será GOLD!
A primeira semana de outubro provavelmente.
Não tenho certeza Madhav, espero que em breve!
Quando as opções de commodities começarão.
Espera-se que comece por setembro & # 8217; 17 termina conforme relatório MCX. A primeira derivada da opção Commodity será GOLD!
Felizmente, em breve.
Maravilhoso, posso negociar opções de commodities até as 11:45 da noite.
Bem, a idéia é ficar rentável 🙂
podemos aplicar a mesma teoria das opções e estratégia de opções para o mercado de commodities?
Eu tenho esperado por muitos anos porque conheço a enorme oportunidade de fazer fortuna em pequenas opções de futuros de commodities, pois o prémio seria gordo. Tenho as seguintes perguntas:
1. Se eu tiver poucas opções de chamada / colocação, posso desligar a posição sempre que quiser ou tenho que aguardar o dia de validade (devido às opções de estilo europeu). Se não, isso significa que temos que carregar perdas sem ter uma opção para desativar. Essa será uma situação desastrosa.
2. É possível reduzir as opções curtas em dinheiro sempre que eu não quero que minhas opções curtas sejam transferidas para futuros.
3. O que será provável que as opções tenham sido manipuladas no início? Estou com medo de que alguns grandes jogadores nos levem a percorrer os meses de início.
4. Temos que abrir uma conta de mercadorias com a Zerodha para negociar opções de commodities.
1) Você pode se desligar em qualquer altura, sem necessidade de esperar até o termo.
2) É melhor se você marcar a posição antes da data do concurso e retirar o caixa.
3) Os intercâmbios funcionam em um quadro robusto, é improvável que isso aconteça.
4) Sim, isso é se você deseja negociar com a Zerodha.
Obrigado Karthik.
Então, por que são opções de estilo europeu. Ambos podem ser quadrados a qualquer momento. O que eles significam que as opções de estilo europeu só podem ser exercidas no termo? Isso significa que as opções de compradores da ITM não podem ser ajustadas antes do prazo de validade? ou isso significa que apenas as opções de caixa livre das opções de ITM são permitidas e não o envolvimento das opções de ITM antes do prazo de vencimento, acho que o último é provavelmente a resposta para minha própria pergunta.
Estou familiarizado com as opções de equidade da NSE há muito tempo. E eu estou muito confortável com eles. Agora, essa fera aparece para a qual espero desesperadamente desde o anúncio há 2 anos. Quase diariamente eu procuro por data de início da opção commodity. Mas agora parece estar perto.
Além das opções de commodities, houve uma notícia de cerca de 6 meses de volta sobre o início dos futuros e opções de moeda cruzada. Mas agora parece que estão fora da cesta da esperança.
Sim, é para fazer com o desenvolvimento que eu acho. Btw, este é apenas o rascunho ... devemos ver como o produto final se moldaria.
Esperemos que possamos bons mercados de capitais (líquidos) vibrantes nos próximos dias.
Eu leio o módulo muitas vezes, mas não consigo entender completamente,
Mas eu acho que, se você explicar em termos de Nifty, eu entenderia melhor.
Costumo troco apenas com opções bacanas e bancárias.
Deixe o lugar idiota é 10006 e o futuro inteligente é em 10020.
Eu curto opção de chamada 10100 @ 50.
No final do período de validade é em 9900.
Eu obtive 75 * 50,
Se imaginarmos o cenário acima para ser negociado, assim como o que você explicou, o que eu obtive com contrato premium ou futuro.
Rohit, estas são opções de commodities, elas são estruturadas de forma ligeiramente diferente das opções Nifty. Eu sugiro que você leia isso se você estiver interessado em opções de negociação de ações e # 8211; https: // zerodha / varsity / module / option-theory /
Senhor, você tem alguma idéia sobre o fato de ser um prémio no ouro. Seja uma média ... como 10k o abaixo de 10k ... responda.
Foi anunciado que as opções Gold começariam entre 6 e 12 de outubro. Mas é quase 10 de outubro e ainda não há anúncio?
Alguma notícia ou ideia se eles estão lançando opções de OUR antes de Diwali ou não?
Espero que sim, acho que temos que esperar e assistir 🙂
Começará nos próximos 8 dias.
As opções de ouro começam a partir de que data, senhor.
17 de outubro, acho.
Sir wen veremos zerodha começando eq uma mercadoria negociando pelo mesmo acc.
Quando SEBI vem com corretores de aprovações circulares para fazer isso 🙂
Mas acho que o Sebi permitiu, porque eu vi isso no número da Circular do site do mcx & # 8217; no .: MCX / MEM / 386/2017 13 de outubro de 2017.
Sub: Renúncia de Taxas de Admissão / Transferência - Integração de Atividades de Negociação.
Membros da Bolsa são notificados que, para incentivar Membros existentes.
de MCX / Members of Equity Exchanges (devidamente registrado com SEBI) para aproveitar a facilidade de.
Integração de Atividades de Negociação, uma renúncia foi concedida nas Taxas de Admissão / Transferência.
Honorários. Consequentemente, as seguintes alterações são feitas no Regulamento de Negócios do.
Troque, inserindo as Regras Comerciais 11.1 e 11.2 no Capítulo 1 das Regras Comerciais de.
11.1 Não serão cobradas taxas de admissão / taxas de transferência para os membros existentes de.
MCX / Members of Equity Exchanges (devidamente registrado com SEBI) que solicita.
nova adesão ou transferências de membros através de.
amalgamação / fusão / transferência, até 30 de setembro de 2018, desde que o.
A documentação e outros processos estão completos até a data mencionada.
11.2 A renúncia foi aplicada às Aplicações recebidas após 13 de julho.
2017 (ou seja, a data em que o SEBI permitiu a integração das atividades de intercalação).
A alteração acima no Capítulo 1 das Regras Comerciais da Bolsa deverá entrar.
força a partir da data desta circular.
Os membros são convidados a tomar nota do mesmo e garantir a conformidade.
Sr. Gerente - Associação.
Por favor entre em contato com o Team Membership no 022 - 6649 4080 ou envie um email para.
Multi Commodity Exchange of India Limited.
Exchange Square, CTS No. 255, Suren Road, Chakala, Andheri (leste), Mumbai - 400 093.
Tel .: 022 - 6649 4000 Fax: 022 - 6649 4151 CIN: L51909MH2002PLC135594.
Talvez, talvez eu precise me atualizar.
Estou confuso sobre o último dia de negociação e os preços estabelecidos, por favor, ajude.
Qual é o último dia de negociação, é 5º ou 2º de cada mês.
Se for o 2º, o preço estabelecido qual data seria considerada?
A última data de negociação seria de 3 dias antes da data do concurso. Para a liquidação, a troca consideraria o preço de liquidação diária (DSP).
Na verdade, senhor, eu estava perguntando: se eu vender uma opção de compra, a liquidação final seria de acordo com o preço de liquidação da data?
Logicamente, deve ser DSP do dia de expiração da opção & # 8217; e não o dia de expiração do futuro. Suponha que o DSP de ouro seja 30050, então o 30000 CE de ouro deve ter 50 Rs de ITM. e 30100 strike CE devem expirar sem valor como OTM.
Olhando para os folhetos na mcxindia, o contrato de opção se transferirá para uma posição de futuro como se fosse tomada no preço de exercício do contrato de opção.
Ex: Uma opção de chamada de greve 29600 comprada em 250Rs passará para uma posição futura como se estivesse comprada em 29600. Você ganhou 3 dias para fechar / rollover a posição futura.
Eu não posso ver as opções de ouro em Pi ainda. Por que não é atualizado à medida que as opções de negociação em ouro começam em 30 minutos às 10h. e as 9:30 Zerodha (Kite e Pi) não estão prontas para oferecer este produto. Eu estava esperando que ele fique atualizado no mestre de valores mobiliários da Pi com antecedência.
Vamos morar na semana que vem, Amarjeet. Enquanto isso, eu sugiro que você dê seu consentimento para trocar opções de ouro MCX aqui & # 8211; https: // zerodha / mcx-options /
Quando cliquei no seu link acima, recebi uma mensagem de que minha conta de produto não estava habilitada. Costumava negociar commodities alguns meses atrás. Como é que ele não está habilitado. E qual é o procedimento para habilitá-lo?
Feito. Consegui conceder consentimento para negociação de opções de ouro. Obrigado.
AGORA EU ESTOU PERMANECENDO QUE DIA PRÓXIMA SEMANA TRADUIRÁ EM OPÇÕES DE OURO COMEÇAR ??
Ainda não há linha de tempo, Amarjeet. Felizmente, em breve 🙂
Eu costumava pesquisar no google por cerca de dois anos e # 8220; opções de ouro começando na mcx India & # 8221;
Agora eu estou procurando Zerodha & # 8220; Zerodha commodity options trading start & # 8221;
É um longo jogo de busca. Espero que acabe em breve.
Tem certeza de que estava negociando dentro de nós? Se sim, então não vejo como isso poderia ter acontecido. Isso será verificado.
Naquela época, entrei com os detalhes da conta do meu irmão, cuja conta de mercadoria não está ativada. Eu percebi isso mais tarde e depois entrei com a minha conta e, por isso, eu poderia dar o seu consentimento com facilidade, então, # 8230;.wooooooos.
Não se preocupe, os mercados estão cheios de oportunidades!
Sir wat s d premium para o ouro.
Você pode encontrar os valores premium neste link do site mcxindia.
Sua pergunta não está completa. Deve ser algo abaixo:
1. Qual é o prémio de futuros de ouro no mercado à vista?
2. Qual é o prémio do 29700 Gold November Call?
Quanto é necessário o prémio para vender a opção de compra.
Para vender opções, você não precisa de premium, você precisará de margens. As margens são dependentes da greve que você escolhe, mas, em geral, é aproximadamente igual à margem necessária para um comércio de futuros. Verifique este & # 8211; https: // zerodha / calculadora de margem / SPAN /
Quando zerodha está começando opções de ouro? algum período de tempo aproximado?
Vai acontecer em breve, Amit. Infelizmente, não consigo confirmar a linha de tempo ainda.
Caro senhor, por que não posso carregar o Gold Option no meu Pi Software, posso ver o MCX Fut apenas. Diga-me, Preciso atualizar qualquer tipo de software?
Ainda não começamos as opções de ouro. Iniciará em breve. Entretanto, dê o seu consentimento para as opções MCX # 8211; https: // zerodha / mcx-options /
Por que zerodha kite ou pi não recebem o contrato de opção MCX gold para negociação? ou aconselhe o nome do script.
Se você puder dizer preços adequados para venda de opções, será muito útil ...
Você liberará a calculadora dos gregos para Black 76 também.
Nós ainda não iniciamos a negociação no Gold Option, Maddy. Black 76 está na lista de coisas para fazer. Btw, não há muita atividade nas opções Gold no MCX.
Senhor, até que os corretores não comecem como pode algum volume entrar em opções de ouro.
Liquidez persegue liquidez 🙂
Quase 2 semanas desde que a opção Gold começou. Quanto tempo temos que esperar para começar a negociar?
Não podemos comentar a linha do tempo, Avanish. Além disso, você talvez esteja interessado em saber que não há liquidez (ainda) em Gold Options & # 8211; https: // mcxindia / market-data / most-active-puts-calls.
O treinamento de opções no mcx começou?
O Mcx Commodity Options Trading começou?
Esperemos que em breve, difícil de comprometer uma linha de tempo ainda.
Tenho conta na zerodha equity & # 8230; se eu quiser começar a negociação na opção ouro, então eu tenho uma conta aberta no mcx ou será ok na conta atual.
Você terá que abrir uma conta Commodity online, marque esta & # 8211; https: // zerodha /? ref = varsity.
Existem opções sobre produtos disponíveis agora para negociar?
As opções de ouro começaram no MCX, o levarão ao vivo em Zerodha em breve.
Qual é a data em que a Zerodha vai lançar opções de ouro?
Estamos testando a plataforma, Manik. Deve estar disponível no final do próximo mês, acho.
Qual será a margem necessária para escrever chamadas de opções Gold ao preço de exercício de 29800.
Ah, não tenho certeza Venkat. Mas eu suspeito que seria semelhante à compra do Gold Futures.
A opção MCX Gold começou no Zerodha?
Desculpe, eu ainda não posso confirmar uma linha de tempo ainda.
Oi Karthik & # 8211; você pode compartilhar algumas estratégias bem-sucedidas de configuração comercial em commodities e também uma explicação detalhada.
Deepak, você também pode executar as estratégias que estão sendo discutidas aqui também sobre commodities & # 8211; https: // zerodha / varsity / module / trading-systems /.
Qual é a data de início tentativa da negociação da opção Ouro na Zerodha. Já faz muito tempo.
Difícil de comentar sobre isso, Riukant.
Como de costume, um tutorial incrível. Você poderia me dizer o nome do símbolo da opção Gold? Para que eu possa mantê-lo no mercado-relógio.
Ainda bem que você gostou do conteúdo, Soumya. Eu sugiro que você digite & # 8216; Gold & # 8217 ;, no relógio do mercado Kite, o Kite será solicitado a carregar o último contrato Gold.
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